XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: UMA ANÁLISE DOS FATORES BOOK-TO-MARKET, RISCO DE FALÊNCIA E RETORNO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO Autor: PRISCILLA VANESSA GUERRERO PAZOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 25830
Catalogação: 24/02/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25830@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25830@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25830
Resumo:
Título: UMA ANÁLISE DOS FATORES BOOK-TO-MARKET, RISCO DE FALÊNCIA E RETORNO PARA O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO Autor: PRISCILLA VANESSA GUERRERO PAZOS
Nº do Conteudo: 25830
Catalogação: 24/02/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25830@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25830@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25830
Resumo:
O presente estudo analisa a relação entre as variáveis Book-to-Market, risco
de falência e retornos no mercado acionário brasileiro para um total de 168 firmas
da Bovespa no período de Julho 2009 até Junho 2014. Os resultados demonstram
que na medida em que a probabilidade de falência e o Book-to-Market aumentam,
as empresas brasileiras pagam um prêmio de risco maior. Apesar disto, o fator
Book-to-Market quando analisado separadamente, não consegue mostrar uma
relação direta com o prêmio de risco, isto é, empresas com alto Book-to-Market
(empresas de valor) não necessariamente pagam retornos maiores que as empresas
com baixo Book-to-Market (empresas de crescimento). Isto contraria estudos
feitos em mercados financeiros desenvolvidos, onde tal relação é estatisticamente
significante.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |