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Título: STOCK MARKET BEHAVIOR PREDICTION USING FINANCIAL NEWS IN PORTUGUESE
Autor: HERALDO PIMENTA BORGES FILHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  RUY LUIZ MILIDIU - ADVISOR
Nº do Conteudo: 25123
Catalogação:  27/08/2015 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25123

Resumo:
A set of financial theories, such as the eficient market hypothesis and the theory of random walk, says it is impossible to predict the future of the stock market based on currently available information. However, recent research has proven otherwise by finding a relationship between the content of a news and current behavior of an stock. Our goal is to develop and implement a prediction algorithm that uses financial news about joint-stock company to predict the stock s behavior on the stock exchange. We use an approach based on machine learning for the task of predicting the behavior of an stock in positions of up, down or neutral, using quantitative and qualitative information, such as financial. We evaluate our system on a dataset with six thousand news and our experiments indicate an accuracy of 68.57 percent for the task.

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