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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A COMBINAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO EM VALOR E MOMENTO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO Autor: MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA GUIMARAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 24291
Catalogação: 17/03/2015 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24291@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24291@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.24291
Resumo:
Título: A COMBINAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO EM VALOR E MOMENTO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO Autor: MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA GUIMARAES
Nº do Conteudo: 24291
Catalogação: 17/03/2015 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24291@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24291@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.24291
Resumo:
O presente estudo tem como objetivo testar a possibilidade de obtenção de retornos anormais de capital entre jan/2003 e dez/2012 para o mercado acionário brasileiro no curtíssimo prazo. Investigou-se, para tanto, a hipótese de reversão à média de curto prazo associada a uma seleção de ativos (ações) com base no critério de ordenamento decrescente do múltiplo P/VPA. Os ativos integrantes das carteiras vigentes do IBrX-100 foram ordenados de forma decrescente e em seguida estratégias contrárias com carteiras compradas em ações perdedoras e vendidas em ganhadoras foram montadas e testadas nos períodos subseqüentes. Evidências empíricas foram encontradas a favor da combinação de estratégias de valor e momento e, consequentemente, a favor da possibilidade de retornos anormais. Entretanto, o teste estatístico realizado felha em rejeitar a hipótese da significância dos resultados. Por fim, o trabalho investigou a existência de retornos residuais, expressos pelos Coeficientes de Jensen. Contudo, novamente o teste estatístico realizado não foi capaz de confirmar a significância dos resultados.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |