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Coleção Digital
Título: APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH E GAS NA ESTIMATIVA DE MEDIDAS DE AVERSÃO AO RISCO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA Autor: ISABELLA CORTES CARNEIRO MONTEIRO
JOAQUIM CAVALHEIRO DE PAOLI LYRIO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 23789
Catalogação: 11/12/2014 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23789@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23789@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.23789
Resumo:
Título: APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH E GAS NA ESTIMATIVA DE MEDIDAS DE AVERSÃO AO RISCO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA Autor: ISABELLA CORTES CARNEIRO MONTEIRO
Nº do Conteudo: 23789
Catalogação: 11/12/2014 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23789@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23789@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.23789
Resumo:
Esse trabalho tem como objetivo comparar duas medidas de aversão ao risco, VaR e CVaR, obtidas por
meio dos modelos GARCH e GAS, para três séries distintas de retornos financeiros. Foram estimados os
modelos GARCH com erros normais gaussianos, GARCH com erros com distribuição t-Student e GAS
com distribuição t-Student. A avaliação de cada modelo foi feita por meio da análise de seus resíduos
padronizados. A modelagem do Value-at-Risk para cada série foi verificada por meio dos testes de
cobertura que serão introduzidos ao longo do trabalho. Verificou-se que, para as diferentes séries, o
modelo que apresentou cobertura mais adequada foi o GARCH com erros normais gaussianos. A
implementação foi realizada por meio dos softwares Matlab e EViews.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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