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Avançada


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Título: APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH E GAS NA ESTIMATIVA DE MEDIDAS DE AVERSÃO AO RISCO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ISABELLA CORTES CARNEIRO MONTEIRO
JOAQUIM CAVALHEIRO DE PAOLI LYRIO

Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - Orientador
Número do Conteúdo: 23789
Catalogação:  11/12/2014 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23789@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=23789@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.23789

Resumo:
Esse trabalho tem como objetivo comparar duas medidas de aversão ao risco, VaR e CVaR, obtidas por meio dos modelos GARCH e GAS, para três séries distintas de retornos financeiros. Foram estimados os modelos GARCH com erros normais gaussianos, GARCH com erros com distribuição t-Student e GAS com distribuição t-Student. A avaliação de cada modelo foi feita por meio da análise de seus resíduos padronizados. A modelagem do Value-at-Risk para cada série foi verificada por meio dos testes de cobertura que serão introduzidos ao longo do trabalho. Verificou-se que, para as diferentes séries, o modelo que apresentou cobertura mais adequada foi o GARCH com erros normais gaussianos. A implementação foi realizada por meio dos softwares Matlab e EViews.

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