$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC |



Título: A ESTOCASTICIDADE ASSOCIADA AO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E UMA NOVA ABORDAGEM PARA A GERAÇÃO DE AFLUÊNCIAS VIA MODELOS PERÍÓDICOS GAMA
Autor: PEDRO GUILHERME COSTA FERREIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 22881
Catalogação:  29/04/2014 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22881@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22881@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22881

Resumo:
Essa tese discute, basicamente, três importantes tópicos relacionados ao Setor Elétrico Brasileiro (SEB), a saber, a estocasticidade intrínseca ao setor, as peculiaridades metodológicas que norteiam o módulo de geração de energias afluentes, peça chave às atividades de planejamento da expansão, operação e precificação de curto prazo, e a atenção para a necessidade de um modelo Gama, mais adequado às características da série histórica de energia a ser modelada. Nesta tese é apresentado ao leitor uma visão diferente do Setor Elétrico Brasileiro, evidenciando-se a intrínseca relação entre a estocasticidade e as atividades executadas pelo SEB, um importante setor de infraestrutura do país. Percebe-se que as séries sintéticas de energia/vazão são cruciais para determinar qual é a melhor maneira de operar o setor, subsidiam decisões sobre quando se deve ou não expandi-lo, evitando-se assim custo e/ou perdas desnecessárias. E, ainda, são um fator preponderante na determinação do preço de curto prazo de energia elétrica, dado que a quantidade simulada/prevista de água nos reservatórios no futuro será um dos determinantes do preço da energia no curto prazo. Após este preâmbulo apresenta-se o Módulo de Geração de energias Afluentes, destacando-se como o mesmo está ligado ao Setor Elétrico Brasileiro e à Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), enfatizando quais as ressalvas que esta ligação estabelece. Ainda neste tópico, levantam-se algumas peculiaridades do módulo, como por exemplo, a questão das configurações intercorrelacionadas, característica não discutida até então, e pontos que levantam discussão com relação à teoria de Séries Temporais, como por exemplo, a definição da ordem do modelo, a questão da estacionariedade e a necessidade de tratar possíveis outliers. Ao unir as especificidades do SEB com a característica da série histórica de energia relacionada à distribuição Gama, aborda-se, seguindo as peculiaridades do SEB, uma nova metodologia que prescinde a normalidade e a possível geração de cenários negativos. Ao adotar tal metodologia, concluiu-se que a utilização dos modelos Gama, da forma que foram propostos por (Fernandez e Salas, 1986) não podem ser usados pelo SEB, pois os resultados da geração dos cenários mostraram-se não factíveis. Por fim, a importância desse trabalho vai além do que foi discutido em sua essência, ele abre um leque de possibilidades e discussões sobre como está sendo feito o planejamento da operação, o planejamento da expansão e a determinação do preço spot da energia elétrica. Nesse sentido a ideia desse trabalho é ter como resultado intangível a criação de uma agenda de pesquisa sobre a modelagem estocástica que envolve o SEB.

Descrição Arquivo
NA ÍNTEGRA  PDF
Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui