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Título: INVESTMENT FUNDS INDEXED TO THE US$ IN BRASIL A STUDY OF THEIR BEHAVIOUR IN THE PERIOD FROM JUN/2000 THRU JUL/2001
Autor: PATRICIA SCHMITT FONTENELLE
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  JORGE FERREIRA DA SILVA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 2258
Catalogação:  05/02/2002 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2258

Resumo:
The object of this study were the Investment Funds Indexed to the Dollar available to the general investor in the Brazilian market, from July/2000 to June/2001. In order to analyse their behaviour, the study discussed the theoretical background of the return rate curve for dollar related assets in Brazil and how it impacts their negotiations, by producing two different terms - the -clean- rate and the -dirty- rate. The main goal of the research was to find out if the funds could be separated into different clusters. In order to achieve this, two different aspects of the funds were studied - marketing and financial. Their marketing characteristics dealt with fees, minimum investment requirements, relevant day for the NAVPS and NAVPS availability. The financial characteristics were approached by their return and risk, benchmark and performance index analysis - thru the Sharpe Index and the Differential Return over the Sigma. The return and risk obtained for the funds were also compared to the return and risk observed in the domestic curve of the Brazilian risk up to 720 days.

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