XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO ENVOLVENDO A PETR4 E INVESTIMENTOS LIVRES DE RISCO Autor: JORGE LUIZ COLNAGHI FILHO
VINICIUS PORTES GIGLIO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 22580
Catalogação: 27/02/2014 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22580@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22580
Resumo:
Título: ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO ENVOLVENDO A PETR4 E INVESTIMENTOS LIVRES DE RISCO Autor: JORGE LUIZ COLNAGHI FILHO
Nº do Conteudo: 22580
Catalogação: 27/02/2014 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22580@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22580
Resumo:
Após serem definidas as estratégias a serem analisadas, foi feito um levantamento de todos os dados necessários para que se pudesse utilizar o Movimento Geométrico Browniano e, assim, simular valores futuros dos ativos a fim de analisar as estratégias de investimento em renda variável para que ao final pudessem ser comparadas com os retornos de investimentos em renda fixa.
Tais dados coletados serviram para abastecer um modelo criado para simulação desenvolvido a fim de atender as características específicas das estratégias em questão.
Ao fim das simulações, os retornos no horizonte de análise foram comparados na forma de retornos líquidos, com desconto do imposto de renda, porém não efetivas, visto que os custos operacionais podem variar muito.
Estes retornos foram comparados e, ao final do trabalho, é apresentada a melhor estratégia para investimento nos próximos 24 (vinte e quatro) meses.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
PDF 
|
