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Título: A NOVEL FRAMEWORK TO DEFINE THE PREMIUM FOR INVESTMENT IN COMPLEMENTARY RENEWABLE PROJECTS
Autor: ADERSON CAMPOS PASSOS
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
Instituição:  -
Colaborador(es):  -
Nº do Conteudo: 22449
Catalogação:  09/01/2014 Idioma(s):  ENGLISH - UNITED STATES
Tipo:  TEXT Subtipo:  PAPER
Nota:  Preprint submitted to PSCC 2014 - 18th Power Systems Computation Conference.
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22449@2

Resumo:
The joint investment in renewable sources can be seen as an efficient mechanism for mitigating the risk of generation investors. This article presents an innovative framework to calculate the premium of the option to invest in complementary renewable energy projects. To calculate this option value, the framework merges two models: the first is a hybrid robust and stochastic optimization model that defines the project value and percentage of each source in the portfolio; the second is the well-known Least Square Monte Carlo (LSM) simulation approach to evaluate American options. The results of this article intend to stimulate independent investors to take advantage of complementary renewable projects and government sectorial institutions, defining suitable incentives and policies.

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