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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: VALORAÇÃO DOS SWAPS DE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL À LUZ DA TEORIA DA UTILIDADE Autor: ATILLA DJAN ERKAN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LEONARDO LIMA GOMES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 22205
Catalogação: 29/10/2013 Liberação: 29/10/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22205&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22205&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22205
Resumo:
Título: VALORAÇÃO DOS SWAPS DE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL À LUZ DA TEORIA DA UTILIDADE Autor: ATILLA DJAN ERKAN
Nº do Conteudo: 22205
Catalogação: 29/10/2013 Liberação: 29/10/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22205&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22205&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22205
Resumo:
As impactantes transformações pelas quais o Brasil passou durante o início
da década de 1990 exigiram mudanças profundas no setor elétrico. O Decreto n
5.163/2004 introduziu ao mercado brasileiro de energia elétrica o Ambiente de
Contratação Livre (ACL), onde os agentes passaram a poder negociar livremente
contratos bilaterais de compra e venda de energia. No Brasil, os agentes
participantes estão expostos às bruscas variações do preço da energia no curto
prazo, chamado de Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. Devido às
restrições existentes na malha de transmissão, os valores do PLD se distinguem
entre os quatro Submercados existentes: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-
Oeste. Ao fechar contratos em Submercados diferentes, o gerador deve vender a
energia ao PLD local e comprá-la ao preço spot do Submercado de destino. Desta
forma, o vendedor corre o risco de vender a um PLD mais baixo do que deverá
comprar. O swap de submercado pode ser utilizado para anular esta exposição,
mas cabe investigar o preço que cada parte deve estar disposta a pagar para fechar
o negócio. Assim, é proposta uma abordagem pela Teoria da Utilidade para se
chegar a estes valores. Dado que os Submercados Sudeste/Centro-Oeste e
Nordeste atualmente transacionam entre si a maior carga, estes foram
selecionados para avaliação. O ano de 2015 foi utilizado para delimitar o estudo.
Presume-se que ambas as partes são avessas ao risco de forma decrescente e que
há equilíbrio de forças na negociação. O valor final do contrato é estimado em
10,66 reais/MWh.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |