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Título: ESTIMATION OF INSURED PERSISTENCY PENSION PLANS VIA SURVIVAL MODELS
Autor: CAROLINA MARQUES PORTILHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
Nº do Conteudo: 22063
Catalogação:  18/09/2013 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22063@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22063@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22063

Resumo:
This paper aims to propose an approach rarely used in finance to predict cancellations in private pension plans. Methods and models from survival analysiswere used to predict the cancellation and estimate the risk associated with the cliente cancellation. The proposed models, regression model and parametric proportional hazards model of Cox, were estimated using a database of customers followed for a period of 6 and a half years of a national insurer. The models showed equivalence and generalizability of 58 per cent.

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