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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ASYMMETRIC FLUX OF INFORMATION IN THE BRAZILIAN MARKET Autor: FRANCIANE LOVATI DALCOL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ROSANE RIERA FREIRE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 22032
Catalogação: 13/09/2013 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22032@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22032@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22032
Resumo:
Título: ASYMMETRIC FLUX OF INFORMATION IN THE BRAZILIAN MARKET Autor: FRANCIANE LOVATI DALCOL
Nº do Conteudo: 22032
Catalogação: 13/09/2013 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22032@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22032@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22032
Resumo:
Volatility, as a metric for price uncertainty, is an important quantity for suitable trade strategy and risk control. This work develops a phenomenological volatility model based on a heterogeneous microstructure framework in which the market agents of speculative activity respond to information arrivals. The dynamic features of volatility, modeled as a stochastic process, is governed by asymmetries in the informational flow across different time resolutions. Among these features, we highlight the stylized facts of long memory, clustering and leverage effect. These proposals are contrasted with our empirical analysis of a ten-year time series of one-minute Brazilian market Index.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
REFERENCES AND APPENDICES |