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Título: FLUXO DE INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICO NO MERCADO BRASILEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): FRANCIANE LOVATI DALCOL

Colaborador(es):  ROSANE RIERA FREIRE - Orientador
Número do Conteúdo: 22032
Catalogação:  13/09/2013 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22032@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22032@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22032

Resumo:
Medida da magnitude de flutuação dos preços, a volatilidade é uma métrica importante para definir as estratégias de negociação e de controle de risco mais adequadas. Esse trabalho desenvolve um modelo de volatilidade fenomenológico baseado na rede microscópica heterogenea na qual os agentes especuladores respondem à chegada das informações. A dinâmica das características da volatilidade, modeladas por processos estocásticos, é governada por assimetrias no fluxo de informação através de diferentes resoluções temporais de análise. Entre essas características, destacamos os fatos estilizados de memória longa, clustering e efeito de alavancagem. Essas propostas são elucidadas através da análise empírica das séries de preço de um minuto do índice Ibovespa no período de dez anos.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
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