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Coleção Digital

Avançada


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Título: SOVEREIGN RISK INDEX: AN ALTERNATIVE TO CURRENT INDICATORS
Autor: ROBERTA AQUINO GOMES DE SOUZA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ROBERTO MORENO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 2157
Catalogação:  30/11/2001 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2157

Resumo:
This study is designed to build a model which enables the categorization of factors that not only originates the concept of Sovereign Risk but also defines the variables that compound each factor. To fulfill such an objective, statistical methods known as Factor Analysis and Principal Component Analysis are employed. As result of this work, a model is presented that is simultaneously concise - given its small number of variables, in contrast to the large number of variables mentioned on the literature about this theme - and efficient - since it permits the creation of a Sovereign Risk Index that is compatible both with ratings of the major international agencies and with sovereign bond yields. In order to compare the countries ranking based on the Index to the rankings derived from ratings and bond yields, Spearman`s Ranking Correlation Coefficient is used.

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