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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ESTRUTURAS DE DADOS PARA SERIES TEMPORAIS Autor: CAIO DIAS VALENTIM
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
EDUARDO SANY LABER - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 21522
Catalogação: 24/04/2013 Liberação: 24/04/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21522@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21522@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21522
Resumo:
Título: ESTRUTURAS DE DADOS PARA SERIES TEMPORAIS Autor: CAIO DIAS VALENTIM
Nº do Conteudo: 21522
Catalogação: 24/04/2013 Liberação: 24/04/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21522@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21522@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21522
Resumo:
Séries temporais são ferramentas importantes para análise de eventos que ocorrem em diferentes domínios do conhecimento humano, como medicina, física, meteorologia e finanças. Uma tarefa comum na análise de séries temporais é a busca por eventos pouco frequentes que refletem fatos de interesse sobre o domínio de origem da série. Neste trabalho, buscamos desenvolver técnicas para detecção de eventos raros em séries temporais. Formalmente, uma série temporal A igual a (a1, a2,..., an) é uma sequência de valores reais indexados por números inteiros de 1 a n. Dados dois números, um inteiro t e um real d, dizemos que um par de índices i e j formam um evento-(t, d) em A se, e somente se, 0 menor que j - i menor ou igual a t e aj - ai maior ou igual a d. Nesse caso, i é o início do evento e j o fim. Os parâmetros t e d servem para controlar, respectivamente, a janela de tempo em que o evento pode ocorrer e a
magnitude da variação na série. Assim, nos concentramos em dois tipos de perguntas relacionadas aos eventos-(t, d), são elas: - Quais são os eventos-(t, d) em uma série A? - Quais são os índices da série A que participam como inícios de ao menos um evento-(t, d)? Ao longo desse trabalho estudamos, do ponto de vista prático e teórico, diversas estruturas de dados e algoritmos para responder às duas perguntas
listadas.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |