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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MERCADO FUTURO BRASILEIRO DE BOI-GORDO: UMA ABORDAGEM POR MODELOS DE FATORES NO ESTUDO DE UMA PROXY PARA O CONVENIENCE YIELD Autor: JOAO PAULO DE CASTRO ANTUNES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
MARCO AURELIO DOS SANTOS SANFINS - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 21312
Catalogação: 15/03/2013 Liberação: 21/03/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21312&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21312&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21312
Resumo:
Título: MERCADO FUTURO BRASILEIRO DE BOI-GORDO: UMA ABORDAGEM POR MODELOS DE FATORES NO ESTUDO DE UMA PROXY PARA O CONVENIENCE YIELD Autor: JOAO PAULO DE CASTRO ANTUNES
MARCO AURELIO DOS SANTOS SANFINS - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 21312
Catalogação: 15/03/2013 Liberação: 21/03/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21312&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21312&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21312
Resumo:
O mercado internacional tem sido o foco principal do estudo do
convenience yield dos contratos de commodities agrícolas. Em geral, abordagens
por meio de modelos de equilíbrio vêm sendo utilizadas para modelar o
convenience yield. Esta dissertação propõe de forma pioneira, utilizar modelos
de fatores, originalmente propostos por Nelson e Siegel (1987) para a taxa de
juros, com o intuito de modelar uma proxy do convenience yield dos contratos
futuros de boi gordo negociados na BMEF-Bovespa. Este trabalho também
apresenta uma síntese dos modelos propostos na literatura para ativos financeiros
e agropecuários bem como a estrutura de negociação dos contratos futuros de
commodities agrícolas na BMEF.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
