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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE SWAPS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, USANDO A MEDIDA ÔMEGA COM RESTRIÇÃO DE CVAR Autor: IAGO EMANUEL BARBOSA DA COSTA VEIGA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LEONARDO LIMA GOMES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 21001
Catalogação: 17/01/2013 Liberação: 17/01/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21001&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21001&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21001
Resumo:
Título: OTIMIZAÇÃO DE UMA CARTEIRA DE SWAPS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, USANDO A MEDIDA ÔMEGA COM RESTRIÇÃO DE CVAR Autor: IAGO EMANUEL BARBOSA DA COSTA VEIGA
Nº do Conteudo: 21001
Catalogação: 17/01/2013 Liberação: 17/01/2013 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21001&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21001&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21001
Resumo:
O mercado brasileiro de energia elétrica é composto basicamente de
matrizes hidroelétricas e termoelétricas, sendo que seu fornecimento pode ser
contratado em dois ambientes, um de contratação regulamentada e outro livre.
Dessa forma o apreçamento da energia é algo complexo e com incertezas, pois seu
modelo leva em consideração comportamentos de afluências futuras, além de
estimar a utilização de termoelétricas, que possuem fontes de energia mais caras.
No Brasil, existem quatro submercados que podem ter preços divergentes.
Algumas comercializadoras se utilizam dessa diferença buscando aferir ganhos
extraordinários fazendo Swaps. Essa operação consiste em compra e venda de
uma mesma quantidade de energia com liquidação fixada em uma determinada
data com o preço à vista entre diferentes submercados. Essas empresas utilizam
medidas de otimização de carteiras e controle de risco para fazerem operações
ótimas, onde há maior probabilidade de maximizar o lucro, tendo o prejuízo
máximo sob controle. Esse trabalho tem como objetivo encontrar a carteira de
Swaps de energia que maximiza a medida Ômega, usada como avaliador de
desempenho, tendo uma expectativa de lucro e com uma restrição de risco com
um limite para o Conditional Value at Risk (CVaR), assim auxiliando as
comercializadoras a maximizarem seu lucro não ultrapassando seu limite de risco.
O estudo levou em consideração valores de previsão reais feitos por modelos
fornecidos por órgãos especializados, levando em consideração os dados para os
anos de 2012 e 2013 sendo estudadas todas as combinações possíveis de Swaps
para a composição da carteira ótima para cada um dos anos estudados. A carteira
ótima foi encontrada, no entanto, pode-se concluir que sua composição varia de
acordo com os dados simulados não existindo assim uma carteira ótima única
devendo essa ser calculada caso a caso.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |