$$\newcommand{\bra}[1]{\left<#1\right|}\newcommand{\ket}[1]{\left|#1\right>}\newcommand{\bk}[2]{\left<#1\middle|#2\right>}\newcommand{\bke}[3]{\left<#1\middle|#2\middle|#3\right>}$$
X
INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC |



Título: JSAN: UM FRAMEWORK PARA SIMULAÇÃO DE AGENTES NORMATIVOS
Autor: MARX LELES VIANA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CARLOS JOSE PEREIRA DE LUCENA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 20993
Catalogação:  16/01/2013 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20993@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20993@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20993

Resumo:
Sistemas multiagentes abertos são sociedades em que os agentes autônomos e heterogêneos podem trabalhar para fins semelhantes ou diferentes. A fim de lidar com a heterogeneidade, autonomia e diversidade de interesses entre os diferentes membros, os sistemas estabelecem um conjunto de normas que é usado como um mecanismo de controle social para garantir uma ordem social desejável, em que os agentes trabalhem em conjunto. Tais normas regulam o comportamento dos agentes, definindo obrigações, permissões e proibições. Além disso, as normas podem dar estímulo para a sua realização através da definição de recompensas e pode desencorajar a sua violação, através de punições. Embora as normas sejam promissores mecanismos que regulam o comportamento dos agentes, deve-se levar em conta que os agentes são entidades autônomas, de modo que devem ser livres para decidir cumprir ou violar cada norma. Portanto, os agentes podem utilizar diferentes estratégias para alcançar seus objetivos e cumprir com as normas dirigidas a eles. De um lado, os agentes podem escolher atingir seus objetivos sem se preocupar com suas normas, ou seja, sem se preocupar com as recompensas que poderiam receber se cumprissem as normas ou as punições que receberão por violá-las. Por outro lado, alguns agentes escolherão cumprir com todas as normas embora alguns dos seus objetivos não possam ser alcançados. Neste contexto, este trabalho propõe um framework para simulação de agentes normativos que provê os mecanismos necessários para compreender os impactos das normas sobre os agentes que adotam algumas dessas estratégias para lidar com as normas. A aplicabilidade do framework será avaliada em dois cenários de uso: o primeiro no contexto de prevenções de crimes e o segundo está relacionado a missões de resgate de civis que estão em áreas de risco.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTA DE FIGURAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF
Logo maxwell Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui