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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: QUANTITATIVE TRADING: ARBITRAGE AT BRAZILIAN ELECTRIC UTILITY MARKET Autor: ANDRE PHILLIP FRANCO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
BETINA FERNANDES - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 19875
Catalogação: 16/07/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19875
Resumo:
Título: QUANTITATIVE TRADING: ARBITRAGE AT BRAZILIAN ELECTRIC UTILITY MARKET Autor: ANDRE PHILLIP FRANCO
BETINA FERNANDES - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 19875
Catalogação: 16/07/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19875
Resumo:
In this work we developed and implemented a low frequency, market neutral, quantitative strategy model, also known as Ranking Strategy, in order to explore the possible arbitrage of the of Brazilian electric utility firms thus enabling us to better anticipate the fluctuation of its stock. A VBA Excel program has been used in order to reproduce, from historical data, a performance strategy evaluating results from IBOVESPA, CDI and other funds available on the market.
Descrição | Arquivo |
COMPLETE |