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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TRADING QUANTITATIVO: ARBITRAGEM NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO Autor: ANDRE PHILLIP FRANCO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
BETINA FERNANDES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 19875
Catalogação: 16/07/2012 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19875
Resumo:
Título: TRADING QUANTITATIVO: ARBITRAGEM NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO Autor: ANDRE PHILLIP FRANCO
BETINA FERNANDES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 19875
Catalogação: 16/07/2012 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19875@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19875
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo estudar e modelar uma estratégia quantitativa do tipo low frequency, market neutral, conhecida como ranking strategy, para explorar possíveis arbitragens no mercado de ações de empresas brasileiras de energia elétrica com capital aberto, antecipando os movimentos de valorização e desvalorização de suas ações. Implementou-se um programa em VBA Excel para reproduzir, a partir de dados históricos, a performance da estratégia e avaliar seus resultados frente ao Ibovespa, CDI e a um fundo disponível no mercado.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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