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Coleção Digital

Avançada


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Título: EXTRUCTURA ÓPTIMA DE CARTERAS DE INVERSIONES ROBUSTAS
Autor: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  OSCAR PORTO -
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES -
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR -

Nº do Conteudo: 1938
Catalogação:  13/09/2001 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
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Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938

Resumo:
Los mercados de acciones de los países emergentes tienen como principal característica la presencia de días atípicos, lo que hace imposible el uso, con suceso, de los modelos de equilibrio. EL objetivo principal de esta investigación es desarrollar una nueva teoría, basada en la estadística robusta, que pueda ser aplicada a estos mercados sin ser seriamente afectada por observaciones extremas, y que al mismo tiempo, obtenga resultados eficientes y precisos.

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