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Coleção Digital

Avançada


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Título: ROBUST OPTIMAL PORTFOLIO
Autor: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  OSCAR PORTO - ADVISOR
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - ADVISOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - ADVISOR

Nº do Conteudo: 1938
Catalogação:  13/09/2001 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@2
Referência [es]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@4
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938

Resumo:
Emergent stock markets are characterized by the presence of atypical days, which make impossible the use of equilibrium models with sucess. The main aim of this research is to define a new theory, based on the robust statistical theory, which could be applied to those markets without being affected by extreme observations and, at the same time, offer efficient and accurate results.

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