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Título: APREÇAMENTO DE OPÇÕES DE FUTURO DE DI UTILIZANDO O MODELO HJM
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): JOAO FABIO FRANCO FERREIRA

Colaborador(es):  ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - Orientador
Número do Conteúdo: 19275
Catalogação:  14/03/2012 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19275@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=19275@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.19275

Resumo:
O objetivo deste trabalho é comparar, pela primeira vez, o apreçamento de opções de futuro de DI de um dia através do modelo HJM de um fator e volatilidade constante, no formato do caso particular Ho-Lee, com os prêmios de referência divulgados pela BMeFBovespa, que atualmente utiliza o modelo de Black. De outubro de 2009 a abril de 2011 foram avaliadas as quatro principais séries de opções do tipo 2 (cujo futuro objeto possui vencimento seis meses após o vencimento da opção), coletando os prêmios de referência, com base semanal, para todos os exercícios divulgados pela BMeFBovespa por um período de nove meses anteriores ao vencimento de cada opção. Ainda que tenham sido verificados poucos resultados estatisticamente significativos, foi possível inferir que não só a BM&FBovespa super-apreça as opções, mas que também existe uma relação negativa entre o apreçamento dos modelos frente à proximidade do dinheiro.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTA DE TABELAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF
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