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Título: ROBUST OPTIMIZATION OF A STOCK PORTFOLIO IN BRAZILIAN MARKETS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): CARLOS AUGUSTO DE LIMA RESENDE

Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - Orientador
DAVI MICHEL VALLADAO - Coorientador
Número do Conteúdo: 18817
Catalogação:  21/12/2011 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  MONOGRAPH
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18817

Resumo:
This project’s objective is to develop an adaptative mathematical optimization model with restrictions that provide robustness in order to manage a stock portfolio. The objective of said restrictions is to limit the losses of the chosen portfolio. In order to evaluate its effectiveness, an illustrative example was implemented, using a selection of stocks that are part of the IBOVESPA.

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