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Título: OTIMIZAÇÃO ADAPTATIVA DE PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES COM CRITÉRIOS DE ROBUSTEZ
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): CARLOS AUGUSTO DE LIMA RESENDE

Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - Orientador
DAVI MICHEL VALLADAO - Coorientador
Número do Conteúdo: 18817
Catalogação:  21/12/2011 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=18817@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.18817

Resumo:
Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo de otimização adaptativo para a gestão de um portfólio de ações. São incluídas neste modelo restrições de robustez que visam limitar as perdas deste portfólio. Para demonstrar a eficiência do mesmo, foi implementado um exemplo ilustrativo do seu emprego, utilizando-se algumas ações que fazem parte do IBOVESPA e sendo comparados os resultados de ambos, sem o emprego do modelo e com o uso deste.

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