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Título: PRECIFICAÇÃO DE DERIVATIVOS DE ENERGIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): GUSTAVO PIRES DE CARVALHO
RAFAEL FERNANDES DE BESSA ANTUNES

Colaborador(es):  ALEXANDRE STREET DE AGUIAR - Orientador
Número do Conteúdo: 17960
Catalogação:  11/08/2011 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17960@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17960

Resumo:
As mudanças impostas pelo novo modelo do setor elétrico brasileiro implicaram, entre outras coisas, na criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Na CCEE, existe um tipo de contrato que é livremente negociado entre os agentes do mercado, os chamados contratos bilaterais. Esses contratos são indexados ao Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), que é altamente volátil. Essa volatilidade no preço somada aos desafios impostos pela competição nos segmentos da geração e comercialização do setor elétrico, faz com que se torne indispensável o uso de ferramentas analíticas de otimização que proporcionem um apoio à decisão que deverá ser tomada pelos diversos agentes, de forma a mitigarem seus riscos. O presente trabalho, portanto, estabelecerá os fundamentos necessários e uma metodologia para precificar contratos cujo preço é uma variável indexada ao PLD. Para isso, serão comparados Contratos do tipo Quantidade e Contratos do tipo Collar, de parâmetros (piso, teto e ágio), de forma que possam ser traçadas curvas de mesma preferência para as possíveis combinações dos parâmetros, que permitam estabelecer estratégias de negociação de comercializadores frente aos consumidores, levando-se em conta os riscos e oportunidades deste ambiente e o perfil de risco do comercializador (aversão, neutralidade ou propensão ao risco).

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