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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO Y COLOCACIÓN DE CAPITALES PARA FONDOS DE PENSIÓN CONSIDERANDO INVERSIONES EN RENTA FIJA Autor: GUSTAVO SANTOS RAPOSO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ -
Nº do Conteudo: 1744
Catalogação: 20/07/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1744
Resumo:
Título: ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO Y COLOCACIÓN DE CAPITALES PARA FONDOS DE PENSIÓN CONSIDERANDO INVERSIONES EN RENTA FIJA Autor: GUSTAVO SANTOS RAPOSO
Nº do Conteudo: 1744
Catalogação: 20/07/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1744
Resumo:
EL presente trabajo muestra la utilización de la
metodología value at risk para evaluar el riesgo de
mercado, para las inversiones en renta fija (aplicación en
cuotas de fondos de inversiones), por parte de los Fondos
de Pensión, así como la aplicación de métodos de
optimización para la colocación de activos. En la primera
parte, se presentan las diversas metodologías de evaluación
de riesgo de mercado (VaR), dentro de las cuales se
destacan: los modelos paramétricos, la simulación de Monte
Carlo y la simulación histórica, ésta última adoptada en
este trabajo. En la parte siguiente se exponen, en líneas
generales, los conceptos de la teoría clásica de
optimización de carteras, cuyo precursor fue Markowitz; a
partir de ellos, se desarrollan los algoritmos que serán
utilizados en la gestión activa de la carteira de
investimientos de la instituición (en este caso, Fondo de
Pensión). La última parte exhibe los resultados obtenidos y
su interpretación.
Descrição | Arquivo |
EN SU TOTALIDAD |