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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RISK ANALYSIS AND ASSET ALLOCATION FOR PENSION FUNDS CONSIDERING FIXED INCOME INVESTMENTS Autor: GUSTAVO SANTOS RAPOSO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 1744
Catalogação: 20/07/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1744
Resumo:
Título: RISK ANALYSIS AND ASSET ALLOCATION FOR PENSION FUNDS CONSIDERING FIXED INCOME INVESTMENTS Autor: GUSTAVO SANTOS RAPOSO
Nº do Conteudo: 1744
Catalogação: 20/07/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1744@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1744
Resumo:
This work shows the use of Value-at-Risk methodology,
measuring market risk for Pension Funds fixed income
investment funds, and the adoption of optimization methods
for asset allocation. The first part presents different
methodologies used to measure market risk (VaR). Among
them, we can distinguish three approaches: parametric,
Monte Carlo Simulation and Historical Simulation (called
Full Simulation) - used to implement the models adopted in
this work. The second part summarizes the most important
concepts related to the Classic Theory of Portfolio
Optimization, developed by Markowitz. Based on these
concepts we have created different algorithms to be used in
the active management - institution`s investment portfolio
(in our case, Pension Funds). The last part focus in the
results obtained and is concerned with their
interpretation; in other words, it attempts to define how
the institution could use this information to support its
investment decision.
Descrição | Arquivo |
COMPLETE |