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Avançada


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Título: DERIVATIVOS DE JUROS NO BRASIL: FUTURO DI E OPÇÕES SOBRE IDI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): RODRIGO BRITO YAZEJI

Colaborador(es):  WALTER NOVAES FILHO - Orientador
Número do Conteúdo: 17339
Catalogação:  20/04/2011 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17339@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17339

Resumo:
Este trabalho busca documentar a evolução do mercado de derivativos de juros no Brasil, sobretudo as opções sobre índice de taxa DI de um dia. O mercado de opções sobre IDI cresce exponencialmente a cada ano. Além disso, também busca demonstrar como as decisões de política monetária do banco central afetam esse mercado através da analise da variação do número de contratos negociados diariamente. O resultado nos mostra um aumento considerável no numero de contratos negociados principalmente nos pregões anterior e posterior aos anúncios do Copom quanto a taxa de juros.

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