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Coleção Digital
Título: DERIVATIVOS DE JUROS NO BRASIL: FUTURO DI E OPÇÕES SOBRE IDI Autor: RODRIGO BRITO YAZEJI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALTER NOVAES FILHO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 17339
Catalogação: 20/04/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17339@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17339
Resumo:
Título: DERIVATIVOS DE JUROS NO BRASIL: FUTURO DI E OPÇÕES SOBRE IDI Autor: RODRIGO BRITO YAZEJI
Nº do Conteudo: 17339
Catalogação: 20/04/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17339@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17339
Resumo:
Este trabalho busca documentar a evolução do mercado de derivativos de juros no Brasil, sobretudo as opções sobre índice de taxa DI de um dia. O mercado de opções sobre IDI cresce exponencialmente a cada ano. Além disso, também busca demonstrar como as decisões de política monetária do banco central afetam esse mercado através da analise da variação do número de contratos negociados diariamente. O resultado nos mostra um aumento considerável no numero de contratos negociados principalmente nos pregões anterior e posterior aos anúncios do Copom quanto a taxa de juros.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |