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Título: O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO É EFICIENTE?: AVALIANDO A PRESENÇA DE EFEITOS DE CALENDÁRIO NO IBOVESPA
Autor: CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  WALDYR DUTRA AREOSA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 17305
Catalogação:  18/04/2011 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17305@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17305

Resumo:
Este trabalho tem por tema a eficiência do mercado acionário brasileiro. De acordo com a Teoria de Eficiência dos Mercados, todos os agentes são racionais, o que se mostra incompatível com a presença de efeitos de calendário nos mercados acionários. A contribuição original deste trabalho é uma tentativa de mapear empiricamente certos padrões de comportamento dos indivíduos que são refletidos no mercado acionário brasileiro recentemente, formando efeitos sazonais, que de acordo com a Teoria de Mercados Eficientes, não deveriam ocorrer.

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