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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION Autor: THUENER ARMANDO DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
EDUARDO SANY LABER - ADVISOR
Nº do Conteudo: 16807
Catalogação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16807
Resumo:
Título: EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION Autor: THUENER ARMANDO DA SILVA
Nº do Conteudo: 16807
Catalogação: 27/01/2011 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16807
Resumo:
Markowitz in 1959 structured the foundations of the modern portfolio theory
through the analysis of risk and return of assets. Now, after five decades his theory
is still widely used as a basis for building portfolios. In this thesis we investigate
variations of the Markowitz model for portfolio selection from both a theoretical
and practical point of view. We analyzed the impact of different methods for the
prediction of risk and return, transaction costs, target risk and frequency of revision
of the portfolio. In order to test and analyze the strategies studied we implemented
a robust and versatile simulator and created a database with daily data of 41 assets
from the Brazilian stock exchange, CDI and IBOVESPA.
