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Título: APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - ORIENTADOR
TAK KUEN SIU - COORIENTADOR

Nº do Conteudo: 16579
Catalogação:  26/11/2010 Idioma(s):  INGLÊS - ESTADOS UNIDOS
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16579

Resumo:
O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al. para duas classes de GARCHs, o FC-GARCH e a mistura de GARCHs Em ambos os modelos nós encontramos a versão neutra ao risco do modelo que é necessária para a precificação de contratos, em dois diferentes casos, quando o ruído é normal e quando é shifted gamma. Fizemos também simulações para ilustrar e comparamos os resultados com o valor de Black Scholes, verificamos a existência de smile e fizemos uma análise de sensibilidade nos parâmetros.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
CAPÍTULO 7  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, APÊNDICE  PDF
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