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Título: LIQUIDEZ E FORMAÇÃO DE PREÇO: EVIDÊNCIA DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): MARCOS MARTINS PINHEIRO

Colaborador(es):  JOAO MANOEL PINHO DE MELLO - Orientador
Número do Conteúdo: 16576
Catalogação:  25/11/2010 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16576@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16576@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16576

Resumo:
Esta dissertação tem como objetivo inicial testar a hipótese de que um agente não informado pode comprar ou vender qualquer quantidade de uma ação ao preço de mercado no período de um dia. O teste proposto é baseado na relação de preço entre ações de diferentes classes de uma mesma empresa, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 2004 a 2009. O segundo objetivo é, utilizando dados de microestrutura de mercado, quantificar a compensação paga pela falta de liquidez. Os resultados corroboram a visão de que o investidor marginal não enfrenta curvas de oferta de liquidez perfeitamente elásticas no intervalo de um dia.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, APÊNDICE  PDF
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