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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: VIABILIDADE DA ESTRATÉGIA DELTA-GAMA-NEUTRO AO COMPARAR A VOLATILIDADE EWMA À VOLATILIDADE DO ATIVO-OBJETO IMPLÍCITA À OPÇÃO Autor: RICARDO ALVES CARMO RIBEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GUSTAVO SILVA ARAUJO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 16034
Catalogação: 28/07/2010 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16034@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16034
Resumo:
Título: VIABILIDADE DA ESTRATÉGIA DELTA-GAMA-NEUTRO AO COMPARAR A VOLATILIDADE EWMA À VOLATILIDADE DO ATIVO-OBJETO IMPLÍCITA À OPÇÃO Autor: RICARDO ALVES CARMO RIBEIRO
Nº do Conteudo: 16034
Catalogação: 28/07/2010 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16034@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16034
Resumo:
Esta monografia tem como objetivo, chegar a uma conclusão sobre qual
forma de projeção de volatilidade é a mais precisa para se estimar a volatilidade
futura de um ativo, os dados passados calculados pelo modelo EWMA ou a
Volatilidade implícita, calculada pela equação de Black & Scholes. Dessa forma
será possível auferir lucro ao se observar uma grande distorção entre esses
modelos. Para tanto, será utilizada a estratégia Delta-Gama-Neutro para ações e
opções da Vale e Petrobras, por terem alto grau de liquidez, para que se possa
operar apenas a volatilidade do ativo.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |