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Título: RISK CONSTRAINED PORTFOLIO SELECTION OF RENEWABLE SOURCES IN HYDROTHERMAL ELECTRICITY MARKETS
Autor: ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
BRUNO FLACH
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA
SERGIO GRANVILLE
Instituição:  -
Colaborador(es):  -
Nº do Conteudo: 15533
Catalogação:  04/05/2010 Idioma(s):  ENGLISH - UNITED STATES
Tipo:  TEXT Subtipo:  PAPER
Nota:  Copyright 2009 IEEE. Reprinted, with permission, from IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 24, NO. 3, AUGUST 2009. This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Pontifícia Universidade Catolica do Rio de Janeiro`s. Internal or personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution must be obtained from the IEEE by writing to pubs-permissions@ieee.org. By choosing to view this document, you agree to all provisions of the copyright laws protecting it.
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Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15533@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15533@2

Resumo:
Renewable sources have recently emerged as a generation option for many countries in order to promote clean energy development. In the case of Brazil, small hydro plants and cogeneration from sugarcane waste (bagasse) have been attractive alternatives during the past years, with hundreds of MW installed since 2004. Despite their advantages, both alternatives are hindered by seasonal yet complementary availability. This forces producers to discount (or price) the risks faced when selling firm energy contracts and may ultimately lead to projects being commercially unattractive. We propose a stochastic optimization model that defines the optimal composition of a portfolio based on these two renewable sources in order to maximize the revenue of an energy trading company. At the same time, this model mitigates hydrological and fuel unavailability risks, thus allowing the participation of both sources in the forward market environment in a competitive manner. A case study is presented, based on data from the Brazilian system.

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