INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS


As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.

A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.

A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.

A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital

Avançada


Estatísticas | Formato DC



Título: RUIN AND REINSURANCE: CONTINUOUS MODELS AND ITS APPROACHES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): CARLA VERONICA TEIXEIRA SOBRINHO

Colaborador(es):  HELIO CORTES VIEIRA LOPES - Orientador
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Coorientador
Número do Conteúdo: 15509
Catalogação:  26/04/2010 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15509

Resumo:
In this dissertation we discuss the Ruin Theory, considering the classic collective risk model developed by Cramér and Lundberg, in which the number of claims that occur until a period of time t is modeled by a homogeneous Poisson process. We can say that an insurance company is in ruin if its reserve became negative at some instant t. The probability of this event to occur is called the ruin probability. Since it is difficult to find an explicit expression for the ruin probability of an insurance company, we present some numerical approaches for its estimation that are available in the literature. Also we show in this work how a reinsurance contract can alter the insurance company’s ruin probability. The effectiveness of the estimators of the ruin probabilities is verified with simulated data, where it is assumed different probabilist models for the claims.

Descrição Arquivo
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS  PDF
CHAPTER 1  PDF
CHAPTER 2  PDF
CHAPTER 3  PDF
CHAPTER 4  PDF
CHAPTER 5  PDF
CHAPTER 6  PDF
CHAPTER 7  PDF
CHAPTER 8  PDF
CHAPTER 9  PDF
REFERENCES  PDF
Agora você pode usar seu login do SAU no Maxwell!!
Fechar Janela



* Esqueceu a senha:
Senha SAU, clique aqui
Senha Maxwell, clique aqui