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Título: RUÍNA E RESSEGURO: MODELOS CONTÍNUOS E SUAS APROXIMAÇÕES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): CARLA VERONICA TEIXEIRA SOBRINHO

Colaborador(es):  HELIO CORTES VIEIRA LOPES - Orientador
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Coorientador
Número do Conteúdo: 15509
Catalogação:  26/04/2010 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15509

Resumo:
Nesta dissertação vamos estudar a teoria da ruína considerando o modelo clássico de risco coletivo desenvolvido por Cramér e Lundberg, no qual o número de indenizações que ocorrem até um período de tempo t é modelado por um processo de Poisson homogêneo. Podemos dizer que uma seguradora está em ruína se sua reserva ficar negativa em algum instante t. A probabilidade deste evento ocorrer é chamada de probabilidade de ruína. Devido à dificuldade de encontramos uma fórmula fechada para a probabilidade de ruína eventual de uma seguradora, apresentaremos alguns estimadores numéricos que constam na literatura para a probabilidade de ruína eventual. Também vamos mostrar nesse trabalho como um contrato de resseguro pode influenciar na probabilidade de ruína eventual de uma seguradora. A eficácia dos estimadores da probabilidade de ruína eventual é verificada com dados simulados, onde são assumidos diferentes modelos probabilísticos para as indenizações.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
CAPÍTULO 7  PDF
CAPÍTULO 8  PDF
CAPÍTULO 9  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF
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