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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RUIN AND REINSURANCE: CONTINUOUS MODELS AND ITS APPROACHES Autor: CARLA VERONICA TEIXEIRA SOBRINHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
HELIO CORTES VIEIRA LOPES - ADVISOR
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 15509
Catalogação: 26/04/2010 Liberação: 26/04/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15509
Resumo:
Título: RUIN AND REINSURANCE: CONTINUOUS MODELS AND ITS APPROACHES Autor: CARLA VERONICA TEIXEIRA SOBRINHO
ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 15509
Catalogação: 26/04/2010 Liberação: 26/04/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15509&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15509
Resumo:
In this dissertation we discuss the Ruin Theory, considering the classic
collective risk model developed by Cramér and Lundberg, in which the
number of claims that occur until a period of time t is modeled by a
homogeneous Poisson process. We can say that an insurance company is
in ruin if its reserve became negative at some instant t. The probability
of this event to occur is called the ruin probability. Since it is difficult to
find an explicit expression for the ruin probability of an insurance company,
we present some numerical approaches for its estimation that are available
in the literature. Also we show in this work how a reinsurance contract
can alter the insurance company’s ruin probability. The effectiveness of the
estimators of the ruin probabilities is verified with simulated data, where it
is assumed different probabilist models for the claims.
