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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS Autor: EDUARDO BEVILAQUA PIRES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LUCIANO VEREDA OLIVEIRA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 15037
Catalogação: 25/01/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15037@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15037@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15037
Resumo:
Título: COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS Autor: EDUARDO BEVILAQUA PIRES
Nº do Conteudo: 15037
Catalogação: 25/01/2010 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15037@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15037@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15037
Resumo:
In Brazil and the world, much of the investment portfolios of insurers and
complementary pension funds consists of securities issued by governments. Thus,
the returns of these papers account for the relevant part of the profitability of these
portfolios. This work aims at analyzing the impact of the incorporation of
economic data (interest rate, output gap and inflation rate) in the forecast of the
Term Structure of Interest Rates in four countries: USA, UK, Brazil and Chile.
Different models of vector autoregression (VAR) are tested and compared with
other models such as random walk and autoregressive models (AR), in terms of
performance of out-of-sample forecasts.
| Descrição | Arquivo |
| COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
| CHAPTER 1 | |
| CHAPTER 2 | |
| CHAPTER 3 | |
| CHAPTER 4 | |
| CHAPTER 5 | |
| REFERENCES |
