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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS Autor: CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ADVISOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 14594
Catalogação: 12/11/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14594&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14594&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14594
Resumo:
Título: A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS Autor: CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 14594
Catalogação: 12/11/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14594&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14594&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14594
Resumo:
The term structure of interest rates plays a main role in fixed income assets pricing. That happens because the present value of each cash flow payment depends closely to the interest rate associated to the payments’ maturity. On this work we propose a statistical model to estimate the term structure of interest rates of latin America assets. Specifically, we have applied the model for a set of 126 brazilian Eurobonds.
Descrição | Arquivo |
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