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Título: EARLY WARNING OF BANKING FAILURE IN BRAZIL: AN APPLICATION OF DIFFERENT MODELS BETWEEN 1995 AND 1998
Autor: MARCIO MAGALHAES JANOT
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  MARCIO GOMES PINTO GARCIA - ADVISOR
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - CO-ADVISOR

Nº do Conteudo: 14535
Catalogação:  30/10/2009 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14535@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14535@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14535

Resumo:
The purpose of this study is to identify problem banks and to predict bankrupticies with sufficient lead time for regulators to institute remedial action at these banks. It requires the use of some sort of statistical model, conventionally labeled an early warming model, to translate bank characteristics into estimates of risk. This dissertation presents a pair of early warming models - the logistic regression and the Cox proportional hazards model - and applies them to the prediction of bank failures in Brazil between 1995 and 1998. These models basically produce estimates of the probability that a bank with given set of characteristics will survive longer than some specified length of time into the future. In addiction, these models point out which were the characteristics that most contributed to the bank insolvency. The models identify both failed and healthy banks with a high degree of accuracy. Furthermore, a large proportion of banks that subsequently failed are flagged as potential failures in periods prior their actual demise. This results demonstrate that reasonably accurate early warming models can be built and maintained at relatively low cost. The use of these models could be of great benefit as an additional instrument to the banking supervision activity.

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