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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: IDENTIFICAÇÃO, FILTRAGEM E PREDIÇÃO PARA MODELOS ARMA/FT E DE ESTADO Autor: JACK BACZYNSKI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 14418
Catalogação: 19/10/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14418
Resumo:
Título: IDENTIFICAÇÃO, FILTRAGEM E PREDIÇÃO PARA MODELOS ARMA/FT E DE ESTADO Autor: JACK BACZYNSKI
Nº do Conteudo: 14418
Catalogação: 19/10/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14418
Resumo:
Um método satisfatório para a caracterização de problemas não determinísticos é a identificação de modelos dinâmicos representativos destes problemas. Faz-se inicialmente uma análise comparativa quanto ao domínio, equivalência e adequação de modelos de parâmetro discreto da classe ARMA, de função de Transferência (FT) e de estado, não necessariamente escalares ou invariantes. A seguir, examinam-se aspectos dos procedimentos usuais de identificação destes modelos. O problema de estimação de processos, abordado através do processo de inovações, objetiva um desenvolvimento gradual dos conceitos, no que se refere à determinação da estrutura do modelo. Seguem-se comparações entre algorítmos recursivos de estimação (Kalman e outros), abordando-se o problema da propriedade finitamente recursiva e de convergência.
Em geral, as técnicas de identificação conduzem a mais de um modelo passível de ser utilizado na caracterização do processo. O problema de se escolher entre estes modelos é formulado como um problema de teste de hipóteses, ao qual se aplica a técnica de Máxima Verossimilhança, indistintamente para modelos ARMA, FT e de estado. A resolução do teste é imediata a partir do processo de inovações, tendo-se, no caso de modelos ARMA/FT, algumas alternativas bastante simplificadas. A aplicação do teste de hipóteses, no caso não-Gaussiana, é também enfocada.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO | |
INTRODUÇÃO | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
CAPÍTULO 6 | |
APÊNDICES | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |