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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: FATORES DETERMINÍSTICOS E ESTOCÁSTICOS DAS GRANDEZAS OBSERVÁVEIS FINANCEIRAS Autor: ANDERSON ALEXANDER GOMES CORTINES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CELIA BEATRIZ ANTENEODO DE PORTO - ORIENTADOR
ROSANE RIERA FREIRE - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 14337
Catalogação: 07/10/2009 Liberação: 07/09/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14337&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14337&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14337
Resumo:
Título: FATORES DETERMINÍSTICOS E ESTOCÁSTICOS DAS GRANDEZAS OBSERVÁVEIS FINANCEIRAS Autor: ANDERSON ALEXANDER GOMES CORTINES
ROSANE RIERA FREIRE - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 14337
Catalogação: 07/10/2009 Liberação: 07/09/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14337&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14337&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14337
Resumo:
As flutuações de preços e de outras grandezas observáveis nos mercados
financeiros apresentam comportamentos não triviais, tais como longas
correlações temporais, não gaussianidade ou leis de escala, cuja origem
não é ainda bem compreendida. Neste trabalho investigamos possíveis
mecanismos determinísticos e estocásticos responsáveis pelas distribuições
de probabilidade anômalas observadas para os índices de mercado e para
os volumes de ações comercializadas. No primeiro caso, consideramos a
expansão de Kramers-Moyal como ponto de partida para descrever a
evolução das densidades de probabilidade. Para a modelagem dos volumes
negociados, consideramos misturas estatísticas que surgem das flutuações
em escalas longas dos parâmetros internos que descrevem a dinâmica em
escalas mais curtas. Este estudo provê uma demonstração consistente,
a partir de análise empírica de séries temporais reais, de como funções
de densidade de probabilidade com caudas em lei de potência podem
emergir através de mecanismos diversos, tais como processos estocásticos
com flutuações aditivo-multiplicativas, ou como resultado de misturas
estatísticas.