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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: THE INFLUENCE OF THE SAMPLING INTERVAL IN THE LONG MEMORY ESTIMATION IN TIME SERIES Autor: LEONARDO ROCHA SOUZA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 1428
Catalogação: 06/04/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1428@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1428@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1428@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1428
Resumo:
Formato DC | MARC |
Título: THE INFLUENCE OF THE SAMPLING INTERVAL IN THE LONG MEMORY ESTIMATION IN TIME SERIES Autor: LEONARDO ROCHA SOUZA
Nº do Conteudo: 1428
Catalogação: 06/04/2001 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1428@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1428@2
Referência [es]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1428@4
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1428
Resumo:
This thesis investigates the relationship between the
estimation of the fractional integration, as a measure of
long memory, and the time interval between observations of
a time series. In theory, the fractional integration is
invariant to the frequency of observation. However, skip-
sampling induces a considerable bias in the estimation, as
shown by Monte Carlo simulations. The aliasing effect
explains the bias and suggests formulas for it, which yield
results very close to the simulated ones. On the other
hand, temporal aggregation does not induce relevant bias to
the long memory estimation. In addition, a combination of
estimates from the same data sampled at different rates is
proposed, achieving in some cases reduction of 30% in the
root mean squared estimation error.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
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