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Coleção Digital
Título: MAXIMUM LIKELIHOOD RATIO TEST IN TIME SERIES IDENTIFICATION Autor: JOSE MAURO PEDRO FORTES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 14028
Catalogação: 27/08/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14028
Resumo:
Título: MAXIMUM LIKELIHOOD RATIO TEST IN TIME SERIES IDENTIFICATION Autor: JOSE MAURO PEDRO FORTES
Nº do Conteudo: 14028
Catalogação: 27/08/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14028
Resumo:
Very often random process identification techniques lead to several prospective models to characterize the process. The problem of choosing among these models is cast as a hypothesis testing problem, to which a likelihood ratio test is applied. For the special situation in which a choice between two autoregressive integrated moving average models is to made, likelihood ratio is derived and afterwards implemented through the Kalman-Bucy algorithm. Comparisons with another procedure usually connected to time series model choices show likelihood ratio tests are definetely superior.
| Descrição | Arquivo |
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