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Coleção Digital

Avançada


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Título: CUSTO DO DELTA HEDGE: UMA AVALIAÇÃO EMPÍRICA
Autor: RICARDO DE ABREU MIRANDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ALEXEY THOME DE SOUZA WANICK - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 13618
Catalogação:  27/05/2009 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13618@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13618

Resumo:
Para melhor compreensão do tema, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: nos capítulos dois, três e quatro iremos apresentar, respectivamente, o mercado de derivativos, suas principais características e modo de funcionamento, o mercado de câmbio, um pouco de sua história, e uma explicação sobre as operações de hedge, mais especificamente o hedge de câmbio. Na quinta sessão abordaremos com mais detalhes o Seguro Dinâmico de Portfólio, de forma teórica, apresentando sua metodologia, e na sexta sessão iremos mostrar de forma prática, apresentando as simulações realizadas neste trabalho com diferentes intervalos de rebalanceamento de carteira.

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