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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: JOINT MODELING OF FIXED INTEREST RATES LOG-RETURNS BASED ON TAIL DEPENDENCE MEASURES Autor: ALDO FERREIRA DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS TOMEI - ADVISOR
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 13065
Catalogação: 27/02/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13065
Resumo:
Título: JOINT MODELING OF FIXED INTEREST RATES LOG-RETURNS BASED ON TAIL DEPENDENCE MEASURES Autor: ALDO FERREIRA DA SILVA
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 13065
Catalogação: 27/02/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13065
Resumo:
Using the concepts of copula we can represent and interpret
the dependence structure presented in random vectors with
clarity, particularly in
bivariate vectors. In bivariate analysis, the role of both
heterogeneous tail-dependence coefficient and homogenous tail-
dependence coefficient are to
study a measure of dependence when variables reach extreme
values. We
find expressions for the heterogeneous tail-dependence
coefficients from the
conditional cumulative distribution function and prove that
the homoge-
neous tail-dependence coefficients of a skewed normal
distribution are equal
to zero. Using the concepts of copula and the total tail
dependence, we
study the dependence structure between the following
variables: (i) log-
return of interpolated rates for the 1-year and 2-year
fixed term structure;
(ii) log-return of interpolated rate for the 1-year and log-
return for the Bo-
vespa index; e (iii) log-return of interpolated rate for
the 1-year fixed term
structure and log-return of expected PTAX, 6 months ahead.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
REFERENCES AND APPENDICES |