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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DOS LOG-RETORNOS DE TAXAS DE JUROS PRÉ-FIXADAS A PARTIR DE MEDIDAS DE DEPENDÊNCIA DE CAUDA Autor: ALDO FERREIRA DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS TOMEI - ORIENTADOR
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 13065
Catalogação: 27/02/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13065
Resumo:
Título: MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DOS LOG-RETORNOS DE TAXAS DE JUROS PRÉ-FIXADAS A PARTIR DE MEDIDAS DE DEPENDÊNCIA DE CAUDA Autor: ALDO FERREIRA DA SILVA
BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 13065
Catalogação: 27/02/2009 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13065@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13065
Resumo:
A representação e interpretação claras da estrutura de dependência presente
em vetores aleatórios, em particular em vetores bivariados, podem ser feitas
com o uso do conceito de cópulas. Na análise bivariada, os coeficientes de
dependência homogênea e heterogênea de cauda têm por objetivo estudar
uma medida de dependência quando as variáveis assumem valores extre-
mos. Obtemos as expressões dos coeficientes de dependência heterogênea de
cauda a partir da função de distribuição acumulada condicional e apresen-
tamos a demonstração de que os coeficientes de dependência homogênea de
cauda de uma distribuição normal assimétrica são iguais a zero. Com o uso
do conceito de cópulas e de dependência de cauda total, estudamos a estru-
tura de dependência entre as seguintes variáveis: (i) log-retornos das taxas,
interpoladas, para a estrutura a termo pré-fixada de 1 ano e de 2 anos; (ii)
log-retorno das taxas para a estrutura a termo pré-fixada de 1 (um) ano e
log-retorno do índice do Ibovespa; e (iii) log-retorno das taxas para a estru-
tura a termo pré-fixada de 1 (um) ano e log-retorno da expectativa da taxa
PTAX, 6 meses a frente.
