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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RELAÇÃO RISCO, RETORNO E LIQUIDEZ NA CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS DE FUNDOS DE FUNDOS Autor: EDUARDO RIBEIRO ALVES B VIANNA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 12205
Catalogação: 17/09/2008 Liberação: 17/09/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12205&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12205&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12205
Resumo:
Título: RELAÇÃO RISCO, RETORNO E LIQUIDEZ NA CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS DE FUNDOS DE FUNDOS Autor: EDUARDO RIBEIRO ALVES B VIANNA
Nº do Conteudo: 12205
Catalogação: 17/09/2008 Liberação: 17/09/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12205&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12205&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12205
Resumo:
O universo de hedge funds cresce a taxas aceleradas no
Brasil já há alguns anos e vem, à medida que os juros caem,
conquistando investidores que restringiam suas aplicações à
renda fixa tradicional. Um outro segmento da indústria
financeira vem a reboque, são os fundos de fundos. O
objetivo deste trabalho é propor uma metodologia
quantitativa para auxiliar na construção de portfólios de
fundos de fundos que vai além do tradicional modelo de
médiavariância. Será incluída uma terceira variável na
avaliação dos portfólios, o risco de liquidez. Para isso,
será usado como base o estudo Dyanmics of the Hedge
Fund Industry do Professor Andrew W. Lo do MIT Sloan School
of Management (2005). A indústria de hedge funds será
dividida em diversos segmentos em função das estratégias
utilizadas e em seguida, avaliaremos quais as
combinações de estratégias oferecem a melhor relação Risco,
Retorno e Liquidez para o investidor.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXOS |