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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: SELEÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Autor: LEONARDO BRAGA SOARES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ORIENTADOR
SERGIO GRANVILLE - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 11951
Catalogação: 22/07/2008 Liberação: 22/07/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11951&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11951&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11951
Resumo:
Título: SELEÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Autor: LEONARDO BRAGA SOARES
SERGIO GRANVILLE - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 11951
Catalogação: 22/07/2008 Liberação: 22/07/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11951&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11951&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11951
Resumo:
A reestruturação do setor de energia elétrica, iniciada nos
anos 90, teve como uma de suas principais implicações a
introdução da competição na atividade de geração. A expansão
do parque gerador, necessária para garantir o equilíbrio
estrutural entre oferta e demanda, é estimulada por
contratos de longo prazo negociados em leilões, na
modalidade de menor tarifa. Destarte, o investidor deve
oferecer um limite de preço para que o seu projeto seja
competitivo (de forma a ganhar a licitação), mas que ao
mesmo tempo seja suficiente para remunerar seu investimento,
custos de operação e, sobretudo, protegê-lo contra todos os
riscos intrínsecos ao projeto. Nesse contexto, as duas
principais contribuições do presente trabalho são: (i) a
proposição de uma metodologia de precificação de riscos,
utilizando o critério do Value at Risk (VaR), que indica a
máxima perda admitida pelo invetidor avesso a risco, com um
determinado nível de confiança, e (ii) a aplicação de
diferentes modelos de seleção de carteiras, que incorporam o
critério do VaR para otimizar um portfolio com diferentes
tecnologias de geração de energia. Os resultados da
precificação de riscos são úteis para determinar os
componentes críticos do projeto e calcular a
competitividade (preço) de cada tecnologia. A aplicação de
diferentes métodos de seleção de carteiras busca determinar
o modelo mais indicado para o perfil das distribuições de
retorno dos projetos de geração, que apresentam assimetria e
curtose elevada (caldas pesadas).