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Coleção Digital
Título: A VOLATILIDADE REALIZADA ROBUSTA À RUIDOS DE MICROESTRUTURA: UMA APLICAÇÃO AO ÍNDICE S&P 500 Autor: ROBERTO POUGY FERREIRA DA CUNHA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 11382
Catalogação: 26/02/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11382@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11382
Resumo:
Título: A VOLATILIDADE REALIZADA ROBUSTA À RUIDOS DE MICROESTRUTURA: UMA APLICAÇÃO AO ÍNDICE S&P 500 Autor: ROBERTO POUGY FERREIRA DA CUNHA
Nº do Conteudo: 11382
Catalogação: 26/02/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11382@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11382
Resumo:
O objetivo deste trabalho será aplicar estimadores robustos
a ruídos de microestrutura recém desenvolvidos por Zhang,
Mykland e Aït-Sahalia (2005), a partir daqui referido por
ZMA (2005), e por Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde e
Shephard (2006), referido por BHLS (2006), à séries
temporais de aproximadamente 10 anos de observações do
índice de ações norte-americano S&P 500.
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